Trading Estratégia Gpu Código

Solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional: - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) Based backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em pedidos FIX QuantFACTORY - gerenciamento de dados de classe institucional backtesting solução de implementação de estratégia: - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, disponível como Visual Plug-in de estúdio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixo de provedores e trocas - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, , Vários corretores suportados Managem de dados de classe institucional Backtesting solução de implantação de estratégia de backtesting: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de backtesting de nível de carteira e negociação, multi - asset, teste de nível intraday, otimização, WFA etc múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - - QuantRouter - roteamento de dados e ordens - gerenciamento de dados de classe institucional - solução de implantação de estratégia de backtesting: - solução multi-asset, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc - os clientes podem usar IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - múltiplos corretores execução suportada, negociação sinais convertidos em ordens FIX Institucional - Gerenciamento de dados de classe backtesting solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados), múltiplas feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração e backtesting (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com os dados da Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (estoques para 43 anos, futuros para 61 Anos) - prático para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - apoiando ETFs ações dos EUA , Futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem Tradestation - 249,95 mensais para não profissionais (apenas plataforma de software Tradestation, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation apenas, sem corretagem) Plataforma de software para backtesting e auto-negociação: - apoio a estratégias diárias intraday, teste de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc - melhor para backtesting baseados em preços sinais (análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed DDE compatível, MS, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance. ) - uma taxa de tempo 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - backtesting sistema de nível de portfólio e trading, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para co-localização de servidor - nativo FXCM e Interactive Brokers apoio - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, contacte Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), scripts C - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução da estratégia, etc - 799 por licença, Taxa após plataforma de software dedicada para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou 3 ª parte (Análise técnica), apoiando estratégias de dailyintraday, teste de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - motor de backtesting, Gráficos, relatórios, teste de EoD - edição profissional - editor de sistema mais, análise dianteira da caminhada, estratégias intraday, teste multi-enfiado etc. - edição Pro mais - mais gráficos de superfície 3D, scripting etc. - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Profissional 2.990 - Edição Construtor 3.990 Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - apoio diário estratégias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc - melhor para backtesting Com base em preços (análise técnica) - ligação directa com Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e M eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 meses ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting (Análise técnica), apoio a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - licença perpétua - 499 - arrendamento 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias de intraday, testes e otimização de nível de portfólio - melhor para backtesting de sinais baseados em preço ( Futuros de 31 anos, forex a partir de 1983, etc) - preços de 45 meses para 295 meses (os preços dependem da disponibilidade de dados) plataforma de software dedicado Para backtesting e auto-negociação: - usa linguagem MQL4, usado principalmente para o mercado de câmbio forex - suporta múltiplos corretores forex e feeds de dados - suporta Gerenciamento de múltiplas contas Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Multicharts 797 por ano - Multicharts vida útil 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters feed de dados, etc) Baseado na Web backtesting ferramenta para testar Estratégias de longo prazo, pricefundamentals orientado sinais - Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa Portfolio Analytics usando dados de mercado de alta freqüência: - Este produto é para uso de baixa, média, alta freqüência tradersresearchers. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam investidores de baixa e alta freqüência. - backtesting intraday, gestão de risco de carteira, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis. - 8k market tick fontes de dados desde 2012 (ações, índices ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas). - 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, relação Sharpe, razão Omega, etc.) - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de portfólio Ferramenta de backtesting baseada na Web: Dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a troca viva ferramenta backtesting baseada na correia fotorreceptora: - ESTADOS UNIDOS e ETFs (dailyintraday), desde 2002 - dados fundamentais de Morningstar (sobre 600 medições) Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel em ETFs - Simple Momentum e Simple Value estratégias de picking de ações Futures e SP500 estoques - toolbox em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos que variam de 500k a 1 milhão Backtest Broker oferece backtesting baseado em web poderoso, simples assim - Backtest em dois cliques - Navegue pela biblioteca de estratégia, ou crie e otimize sua estratégia - Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real - 1 por backtest e menos WebCloud baseado backtesting ferramenta: - FX (ForexCurrency) - voltando a 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bares - live trading compatível com qualquer corretor que está usando o Metatrader 4 como sua ferramenta de backtest back-back baseados na Web para testar estratégias de alocação de fatores de patrimônio e alocação de ativos: - múltiplos fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks , Múltiplos universos de investimento, filtros de gestão de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e picking de fatores em um portfólio - livre no universo SP 100 - 50 meses ou 480 anos - : - mais de 10 000 unidades populacionais dos EUA, dados até 20 anos de história - critérios técnicos fundamentais - funcionalidade livremente limitada (1 ano - 50 por mês - funcionalidade completa Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua arquitetura aberta excepcional e flexibilidade: - tratamento de dados eficaz e facilidade de armazenamento, gráfico MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - paralelo (paralelo) BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 e 2013: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para BacktestingXL Pro, o conhecimento VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos pré-feitos padrão de backtesting - suporte a piramidação, limitação de posição de curta duração, cálculo de comissões, monitoramento de patrimônio, controle de dinheiro extra, controle de preço de buysell - relatórios de desempenho múltiplos - 74.95 para BacktestingXL Pro Linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível e facilmente estendida via pacotes: (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance, etc. O FactorWave é simples de usar a ferramenta de backtesting baseada na web para o fator investir: - permite ao usuário misturar múltiplos fatores ETFoptionsfuturesequity com alfa comprovada Benchmarks de mercado-tampão - livre - ETFStock Screener com 5 fatores - 149mo - opção livre opções screener, estratégias de futuros, estratégias de vix Ferramenta de backtesting baseada na Web: - ferramenta de backtesting baseada na web simples de usar para testar força relativa e média móvel Estratégias em ETFs - vários tipos de estratégias para livre, backtesting funcionalidade completa 34,99 mensal Free web b Ased backtesting ferramenta para testar estratégias de escolha de ações: - ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2014 - preço e dados fundamentais, 1700 estoques, teste de granularidade mensalPioneering in Tomorrows Trading Como funciona Construir Algoritmos em um Browser IDE, Usando Template Strategies and Free Data Design e testar sua estratégia em nossos dados livres e quando youre pronto implantar vivo para sua corretora. Codifique em várias linguagens de programação e aproveite o nosso cluster de centenas de servidores para executar o seu backtest para analisar a sua estratégia em Equities, FX, CFD, Opções ou Futures Markets. QuantConnect é a próxima revolução no comércio de quant, combinando computação em nuvem e acesso a dados aberto. Velocidade incomparável Aproveite o nosso farm de servidores para velocidades institucionais a partir do seu computador de secretária. Você pode iterar em suas idéias mais rapidamente do que você nunca feito antes. Massive Data Library Nós fornecemos uma enorme livre 400TB tiquetaque resolução biblioteca de dados cobrindo US Equities, Opções, Futuros, Fundamentos, CFD e Forex desde 1998. Execução de classe mundial Nossos algoritmos de negociação ao vivo são co-localizado ao lado dos servidores de mercado em Equinix (NY7) Para a execução rápida, resiliente, segura e lightening aos mercados. Tenha algumas ótimas idéias Vamos testá-lo Comece seu algoritmo Qualidade profissional, Open Data Library Estratégias de design com nossa biblioteca de dados cuidadosamente curada, abrangendo mercados globais, de tiquetaque para resolução diária. Os dados são atualizados quase diariamente para que você possa backtest nos dados mais recentes possíveis, e viés de sobrevivência livre. Nós oferecemos os dados das ações da Tick desde janeiro de 1998 para cada símbolo negociado, totalizando mais de 29.000 ações. O preço é fornecido pela QuantQuote. Além disso, temos Morning Star Fundamental dados para os mais populares 8.000 símbolos para 900 indicadores desde 1998. FOREX CFD amp Nós oferecemos 100 pares de moedas e 70 contratos CFD abrangendo todas as principais economias fornecidas pela FXCM e OANDA. Os dados estão na resolução do carrapato, começa em abril de 2007 e é atualizado diariamente. Oferecemos futuros tick tick trade e dados de cotação de janeiro de 2009 até o presente, para cada contrato negociado em CME, COMEX e GLOBEX. Os dados são atualizados semanalmente e são fornecidos pelo AlgoSeek. Oferecemos opções de negociação e cotações até a resolução mínima, para cada opção negociada na ORPA desde 2007, cobrindo milhões de contratos. Os dados são atualizados dentro de 48 horas e são fornecidos pelo AlgoSeek. Team Collaboration Encontre novos amigos na comunidade e colabore com o recurso de compartilhamento de recursos da equipe Compartilhe projetos e veja seu código instantaneamente à medida que eles digitem. Você pode até mesmo conceder acesso ao vivo e controlar o algoritmo ao vivo juntos. Use nossa mensagem instantânea interna para encontrar membros da equipe em potencial para unir forças Propriedade intelectual segura Nosso foco é dar-lhe a melhor plataforma de negociação algorítmica possível e proteger sua valiosa propriedade intelectual. Seremos sempre fornecedores de infra-estrutura e tecnologia primeiro. Quando você está pronto para o comércio ao vivo bem feliz ajudá-lo a executar através de seu corretor de escolha. Execute através de corretoras líderes Weve integrado com corretoras líderes no mundo para fornecer a melhor execução e menores taxas para a comunidade. Event Driven Estratégias Projetando um algoritmo couldnt ser mais fácil. Há apenas duas funções necessárias e cuidamos de tudo o mais Você apenas Inicializar () sua estratégia e lidar com os dados-eventos que você solicitou. Você pode criar novos indicadores, classes, pastas e arquivos com um compilador C completo baseado na web e auto-completo. Estamos empenhados em dar-lhe o melhor algoritmo possível experiência de design. Alavancar Seu Potencial Opt nos usuários pode ter suas estratégias apresentadas aos clientes hedgefund em um painel de estratégia profissional transparente. Estratégias são validadas por QuantConnects backtesting e negociação ao vivo, dando-lhe uma revisão neutra de terceiros do código. Os hedgefunds interessados ​​podem contatá-lo diretamente através de QuantConnect para lhe oferecer o emprego ou o financiamento para sua estratégia Junte-se a nossa comunidade Nós temos uma das comunidades de troca quantitativas as maiores no mundo, construindo, compartilhando e discutindo estratégias com nossa comunidade. Converse com algumas das mentes mais brilhantes do mundo à medida que exploramos novos domínios da ciência, matemática e finanças. Qualquer um dos programadores aqui sabe como configurar o CUDA para trabalhar com o testador de estratégia MetaTrader 5 Tenho uma GPU muito cara com refrigeração líquida Pendurando para fora enquanto meu processador central poderia usar a ajuda. Estou surpreso, na verdade, isso não é implementado no software MT5. Eu não posso encontrar o link agora, mas a única maneira atualmente é escrever sua própria biblioteca nativa (dll) que você pode importar para o seu EA. Dentro da biblioteca de código nativo você chamaria seu código CUDA ou OpenCL. Isso pode ou não ajudar com o backtesting, dependendo dos tipos de operações que o código executa. Então, basicamente você tem seu EA e, em seguida, explicitamente descarregar seus cálculos GPU através de seu próprio código personalizado. Aqui está um link para compilar código nativo para MT5 usando Visual Studio. É uma dor para descobrir isso, mas eu tenho feito isso com êxito no Visual Studio 2010 e Visual Studio 2012 para MT4 e MT5 usando o mesmo código. Nota, eu tinha que colocar as minhas DLLs na pasta AppData para cada terminal antes que eles iriam trabalhar. Neste artigo eu apresentei diferentes métodos de interação entre código MQL5 e código C gerenciado. Eu também fornecido vários exemplos sobre como marshal MQL5 estruturas contra C e como invocar funções exportadas DLL em MQL5 scripts. Eu acredito que os exemplos fornecidos podem servir como base para futuras pesquisas na escrita de DLLs em código gerenciado. Este artigo também abre portas para o MetaTrader usar muitas bibliotecas que já estão implementadas em C. Sim, eu sei de onde você está vindo. Eu costumava ter esse entusiasmo também. Eu sei que todos os grandes coisas sobre os processadores de sombreamento e como eles podem trabalhar extremamente eficiente em relação à arquitetura x86 (Say 100 vezes mais eficiente). Mas é extremamente difícil fazer GPU para calcular esses trabalhos de história, cuz para GPU é tudo sobre paralelo. E, na verdade - POR QUE ENTESO O problema foi - Extremamente longo processo de otimização. E MQ encontrou solução - CLOUD. Facilmente mais rápido do que qualquer quad quad mais recente (único sistema off-line). Basta pensar nisso: Você não precisa otimizar seu EA o tempo todo. Enquanto você pode fornecer agentes o tempo todo. E fazem alguns calculatins e adicionam algum crédito a sua conta. Que tudo se acumula e quando você precisa de um impulso de otimização - está lá. Pense em nuvem como eu - essa é a bateria de otimização. Carregá-lo, carregá-lo, carregá-lo e, em seguida, KABOOM (obter resultados rapidamente e provavelmente enquanto está sentado em algum belo parque com seu dispositivo móvel de baixa energia). Btw: Eu forneço agentes também e aqui preços de eletricidade são tão queridos, que só pode ser rentável se toda a capacidade de nuvem é utilizada. Uma vez que não há sorte nisso. Eu só quero ver alguns picos loucos um dia, isso é tudo que eu preciso de satisfação. Server guyoverclocker fantasy Por que incomodar eu disse que eu tenho uma GPU muito caro já. PORQUE NÃO AMAR. Você sempre deve usar os recursos que você possui, em vez de sempre pagar aluguel de outra pessoa quando possível. O link que o moderador deu vai para outro post dele que diz alguém para usar a função de pesquisa também e eventualmente leva a um artigo útil. Obrigado, vou lê-lo quando eu tiver tempo livre e ver se uma resposta adequada está disponível. Stock estratégia de criação de estratégia usando GP sobre GPU Citar este artigo como: McKenney, D. White, T. Soft Comput (2012) 16: 247 Este trabalho investiga as melhorias de velocidade disponíveis ao usar uma unidade de processamento gráfico (GPU) para avaliação de indivíduos em um ambiente de programação genética (GP). Um sistema GP existente é modificado para permitir a avaliação paralela de indivíduos em um dispositivo GPU. Vários problemas relacionados à implementação do GP na GPU são discutidos, incluindo como executar o GP baseado em árvore em um dispositivo sem suporte a recursão, bem como o efeito que o layout de memória adequado pode ter na velocidade aumenta ao usar dispositivos GPU nVidia habilitados para CUDA. A implementação específica do GP é projetada para evoluir estratégias de negociação de ações usando indicadores de análise técnica. O segundo objetivo desta pesquisa é investigar a possível melhora no desempenho ao treinar indivíduos em um maior número de ações e dias de treinamento. Este tamanho de treinamento aumentado (quase 100.000 pontos de treinamento) é habilitado devido aos speedups realizados pela avaliação de GPU. Vários cenários diferentes foram usados ​​para testar várias otimizações de velocidade de GP avaliação no dispositivo GPU, com um pico de aceleração factor de mais de 600 (quando comparado com a avaliação sequencial em um 2.4 GHz CPU). Além disso, verifica-se que o aumento do número de ações e da duração do período de treinamento pode resultar em maior lucratividade de testes fora de treinamento. Referências Achelis SB (1995) Análise técnica de A a Z. Irwin Brabazon A, ONeill M, Dempsey I (2008) Uma introdução à computação evolutiva em finanças. IEEE Comput Intell Mag 3: 4255 Google Acadêmico Brameier M (2004) Sobre programação genética linear. Tese de doutorado, Universitt Dortmund Chitty DM (2007) Uma abordagem paralela de dados para a programação genética usando hardware gráfico programável. Em: GECCO 07: trabalhos da 9ª conferência anual sobre computação genética e evolutiva. ACM, New York, pp 15661573 Dempster MAH, Jones CM (2001) Um sistema de negociação adaptativo em tempo real que utiliza programação genética. Quant Finance 1: 397413 CrossRef Google Scholar Fernández F, Tomassini M, Vanneschi L (2003) Um estudo empírico da programação genética multipopulação. Genetic Program Evolvable Mach 4: 2151 CrossRef MATH Google Acadêmico Folino G, Pizzuti C, Spezzano G (2003) Uma implementação celular escalável de programação genética paralela. IEEE Trans Evol Comput 7: 3753 CrossRef Google Scholar Goldberg D, Deb K, Korb B (1989) Algoritmos genéticos sujos: motivação, análise e primeiros resultados. Complex Syst 3: 493530 MATH MathSciNet Google Scholar Harding S, Banzhaf W (2007) Rápida programação genética em GPUs. In: EuroGP07: Actas da 10ª Conferência Europeia sobre programação genética. Springer, Berlim Hirabayashi A, Aranha C, Iba H (2009) Otimização da regra comercial em moeda estrangeira usando algoritmo genético. Hryshko A, Downs T (2003) Uma implementação de algoritmos genéticos como base para um sistema de negociação no mercado de câmbio. Em: Computação Evolutiva, 2003, vol 3. Congresso 2003 sobre CEC 03, pp 16951701 Juill H, Pollack JB (1996) Programação genética maciçamente paralela. Adv Genetic Program 2: 339357 Google Acadêmico Koza JR (1992) Programação genética. Na programação de computadores por meio da seleção natural. MIT Press, Cambridge MATH Google Acadêmico Langdon W (2010) Um muitos threaded CUDA intérprete para programação genética. Em: Programação genética. Notas de conferência em ciência da computação, vol. 6021. Springer, Berlim, pp 146158 Langdon W, Banzhaf W (2008) Um intérprete SIMD para programação genética em placas gráficas GPU. Em: Programação genética. Uma comparação das representações de genótipos para adquirir estratégia de negociação de ações usando algoritmos genéticos. IEEE conferência internacional sobre sistemas de inteligência artificial, pp 129134 Montana DJ (1995) fortemente digitados programação genética. Evol Comput 3: 199230 CrossRef Google Scholar Oussaidne M, Chopard B, Pictet OV, Tomassini M (1996) Programação genética paralela: uma aplicação à evolução dos modelos de negociação. In: Actas da primeira conferência anual sobre programação genética, GECCO 96. MIT Press, Cambridge, pp 357362 Oussaidne M, Chopard B, Pictet OV, Tomassini M (1997) Programação genética paralela e sua aplicação à indução do modelo comercial. Paralelo Comput 23: 11831198 CrossRef MATH Google Acadêmico Robilliard D, Marion-Poty V, Fonlupt C (2008) GP de população paralela na GPU G80. In: EuroGP08: Actas da 11ª Conferência Europeia sobre programação genética. Springer, Berlin, pp. 98109 Robilliard D, Marion V, Fonlupt C (2009a) Programação genética de alto desempenho na GPU. In: Procedimentos do workshop de 2009 sobre algoritmos bio-inspirados para sistemas distribuídos, BADS 09. ACM, Nova Iorque, pp 8594 Robilliard D, Marion-Poty V, Fonlupt C (2009b) Programação genética em unidades de processamento gráfico. Genetic Program Evolvable Mach 10: 447471 CrossRef Google Acadêmico Wilson G, Banzhaf W (2010) Interday troca de divisas usando programação genética linear. Em GECCO 10: Proceedings da 12a conferência anual sobre computação genética e evolutiva. ACM, New York, pp 11391146 Informações sobre direitos autorais