Trading System Ichimoku

Nuvem de Ichimoku A nuvem de Ichimoku (ou Ichimoku Kinko Hyo) é um método de análise técnica que combine indicadores principais e de retardamento com cartas tradicionais do candlestick a fim fornecer um sistema de troca detalhado. Desenvolvido pelo jornalista japonês Goichi Hosoda na década de 1960, Ichimoku Kinko Hyo é traduzido como um gráfico equilíbrio equilíbrio, enquanto o nome comum de Ichimoku Cloud refere-se à sua aparência. Ichimoku pode ser exibido como um indicador separado em formato Minuto, Horário, Diário, Semanal ou Mensal. Nuvem de Ichimoku A nuvem de Ichimoku consiste em 5 linhas traçadas na carta do castiçal: Tenkan-Sen Referido frequentemente como a linha da conversão. O Tenkan-Sen é simplesmente o ponto médio dos últimos 9 dias de negociação, a média de um máximo de 9 dias e um mínimo de 9 dias em um gráfico diário. Kijun-Sen, ou Base Line. É o ponto médio dos últimos 26 dias de negociação. As duas linhas (Tenkan-Sen e Kijun-Sen) são usadas de forma semelhante às médias móveis rápidas e lentas. A Nuvem em si consiste em duas médias móveis principais: Senkou Span Um Senkou Span A é o ponto médio entre as duas primeiras linhas, Tenkan-Sen e Kijun-Sen, mas traçou 26 diasperiods à frente do período atual. Senkou Span B Senkou O Span B é o ponto médio entre um período de 52 períodos e um período de 52 dias e está também representado 26 dias no futuro (à frente do dia atual). Última é o indicador de atraso: Chikou Span Chikou Span é simplesmente o preço de fechamento, mas plotou 26 diasperiods no passado. Ichimoku Cloud Trading Signals A nuvem: encontrar a tendência A tendência é para cima quando o preço está acima da nuvem. A tendência é para baixo quando o preço está abaixo da nuvem. A tendência é plana (indeterminado) quando o preço está na nuvem. A nuvem é verde quando Senkou Span A está acima do Span B. Uma nuvem predominantemente verde indica uma forte tendência ascendente (ou fraca tendência descendente), enquanto uma nuvem predominantemente vermelha indica uma forte tendência descendente (ou fraca tendência ascendente). Negociar em uma Up-tendência Sinais acima da Nuvem onde a cor da Nuvem mais recente (à frente) é verde são mais fortes do que onde a cor é vermelha. Vá longo quando Tenkan-Sen (azul) cruza acima de Kijun-Sen (vermelho). Vá longo quando o preço cruza acima da linha de Kijun-Sen (vermelha). Sair quando o Preço cruza abaixo Kijun-Sen (vermelho). Saia quando Tenkan-Sen (azul) cruza abaixo de Kijun-Sen (vermelho). Negociar em Sinais abaixo da Nuvem onde a cor da Nuvem mais recente (à frente) é vermelha são mais fortes do que onde a cor é verde. Ir curto quando Tenkan-Sen (azul) cruza abaixo Kijun-Sen (vermelho). Ir curto quando o preço cruza abaixo da linha Kijun-Sen (vermelho). Sair quando o Preço cruza acima de Kijun-Sen (vermelho). Saia quando Tenkan-Sen (azul) cruza acima de Kijun-Sen (vermelho). O índice SampP 500 é plotado em um gráfico semanal com Ichimoku Cloud. Preço acima da Nuvem indica uma tendência ascendente. O primeiro sinal de compra é quando a linha azul (Tenkan-Sen) cruza acima do vermelho (Kijun-Sen), depois que a nuvem verde indica que a tendência está firmemente estabelecida. A segunda entrada longa (se pirâmide) é quando o preço fecha acima da linha vermelha (Kijun-Sen). Mais uma vez, a nuvem verde indica uma tendência estabelecida. Um terceiro sinal de entrada está disponível quando a linha azul (Tenkan-Sen) cruza novamente acima do vermelho (Kijun-Sen). Sair se o preço fecha abaixo da linha vermelha (Kijun-Sen) ou a linha azul (Tenkan-Sen) cruza abaixo do vermelho. Etrade Financial Corporation ETFC é plotada em um gráfico diário com Ichimoku Cloud. Preço acima da Nuvem indica uma tendência ascendente. Entre muito tempo quando o preço fecha acima da linha vermelha (Kijun-Sen). A nuvem verde indica uma tendência estabelecida. Sair se o preço fecha abaixo da linha vermelha (Kijun-Sen) ou a linha azul (Tenkan-Sen) cruza abaixo do vermelho. Em uma forte tendência Como identificar uma tendência forte: a linha azul não atravessa abaixo do vermelho. Em uma tendência forte, os comerciantes a curto prazo podem encontrar que os cruzamentos da linha vermelha (Kijun-Sen) são poucos e distante entre. Considere as entradas longas onde o Preço fecha acima da linha azul (Tenkan-Sen) e as entradas curtas (apenas em uma tendência descendente) quando o Preço fecha abaixo da linha. Netflix NFLX é plotado em um gráfico semanal com Ichimoku Cloud. Preço acima da Nuvem indica uma tendência ascendente. A linha azul (Tenkan-Sen) segurando acima do vermelho (Kijun-Sen) indica uma tendência forte. Digite quando o Preço cai abaixo e fecha novamente acima da linha azul. Sair se o preço fecha abaixo da linha vermelha (Kijun-Sen) ou a linha azul (Tenkan-Sen) cruza abaixo do vermelho. Sinais BuySell de longo prazo Não usado tanto, mas se a linha roxa (Chikou) cruza acima do preço, que é um sinal de compra de longo prazo, enquanto uma cruz abaixo do preço é um sinal de venda de longo prazo. Selecione Indicadores e Nuvem de Ichimoku na coluna esquerda do Painel de indicadores. Consulte Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador. Para alterar as configurações padrão - Editar configurações do indicador. Ichimoku Cloud Colors Abra a legenda clicando em L na barra de ferramentas ou digitando L em seu teclado. Ajuste as cores individuais selecionando os remendos de cor ao lado de cada linha de indicador na legenda. Ichimoku estratégias de negociação LEIA ESTE PRIMEIRO Ichimoku é um finamente sintonizado, sistema de gráficos integrado onde as cinco linhas trabalham em conjunto para produzir o resultado final. Enfatizamos aqui o sistema de palavras porque é absolutamente fundamental compreender como usar as várias estratégias de negociação que descrevemos nesta seção. Toda estratégia abordada abaixo deve ser usada e medida em relação à imagem predominante de Ichimoku e não isolada. Isso significa que, embora um cenário que coincide com uma determinada estratégia pode ter transpirado, você ainda deve pesar esse sinal contra o resto do gráfico, a fim de determinar se ou não oferece um comércio de alta probabilidade. Outra maneira de olhar para ele é que Ichimoku é um sistema e as estratégias discretas para o comércio que são apenas sub-sistemas dentro desse sistema maior. Assim, olhando para a negociação de qualquer uma dessas estratégias de uma abordagem automatizada ou isolada que não leva em conta o resto do que o gráfico Ichimoku está dizendo que você vai se reunir com o sucesso a longo prazo mistos, na melhor das hipóteses. Não interprete mal a mensagem, as estratégias descritas abaixo são muito poderosas e podem trazer resultados consistentes se usadas com sabedoria - o que está dentro do escopo do quadro maior de Ichimoku. Pedimos que você sempre tenha isso em mente ao empregar essas estratégias. Se você estiver interessado em discutir essas estratégias de negociação em mais detalhes com os autores e outros comerciantes Ichimoku, visite o Kumo Trader Ichimoku Fórum. Tenkan SenKijun Sen Cross O tenkan senkijun sen cross é uma das estratégias de negociação mais tradicionais dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo. O sinal para esta estratégia é dado quando o tenkan sen atravessa o kijun sen. Se o tenkan sen cruza acima do kijun sen, então é um sinal de alta. Da mesma forma, se o tenkan sen cruza abaixo do kijun sen, então isso é um sinal de baixa. Como todas as estratégias dentro do sistema de Ichimoku, o tenkan senkijun sen cross precisa ser visto em termos da imagem Ichimoku maior antes de tomar quaisquer decisões de negociação, como isso dará à estratégia as melhores chances de sucesso. Em geral, a estratégia de tenkan senkijun sen pode ser classificada em três (3) principais classificações: forte, neutro e fraco. Veja a tabela na Figura I abaixo para um exemplo de várias classificações do tenkan senkijun sen cross: FIGURA I - Tenkan SenKijun Sen Cruz Classificações Mas espere Você verificou a extensão chikou Com estas três principais classificações em mente, vamos acrescentar algo mais em A equação - o span chikou. Como explicamos na seção detalhando o período de chikou. Este componente atua como um árbitro final do sentimento e deve ser consultado com cada único sinal de negociação no sistema de gráficos Ichimiku Kinko Hyo. O tenkan senkijun sen cross não é diferente. Cada uma das três classificações da cruz TSKS mencionada acima pode ser ainda mais classificada com base na localização do chikou em relação à curva de preços no momento da cruz. Se a cruz é um sinal Buy e o span chikou está acima da curva de preços nesse momento, isso adicionará uma força maior ao sinal de compra. Da mesma forma, se a cruz é um sinal Sell e a extensão chikou está abaixo da curva de preços nesse ponto no tempo, isso irá fornecer confirmação adicional para esse sinal. Se o chikou abrange localização em relação à curva de preços é o oposto do sentimento TSKS cruzes, então isso vai enfraquecer o sinal. A entrada para o tenkan senkijun sen cross é muito simples - uma ordem é colocada na direção da cruz uma vez que a cruz foi solidificada por um fim. No entanto, de acordo com boas práticas de comércio de Ichimoku, o comerciante deve ter em mente todos os níveis significativos de resistência de apoio perto da cruz e considerar ficar perto acima desses níveis antes de executar sua ordem. A saída de um tenkan senkijun sen cross vai variar com as circunstâncias específicas do gráfico. O sinal de saída mais tradicional é um senkijun senkijun senkijun cruz no sentido oposto do seu comércio. No entanto, a gestão de risco pessoal e as preocupações de tempo podem ditar uma saída anterior, ou uma saída baseada em outros sinais de Ichimoku, assim como em qualquer outro comércio. Colocação de Stop-Loss O tenkan senkijun sen estratégia não ditar o uso de qualquer estrutura Ichimoku particular para stop-loss colocação, como algumas outras estratégias fazem. Em vez disso, o comerciante deve considerar o seu prazo de execução e suas regras de gestão de dinheiro e, em seguida, olhar para a estrutura adequada prevalecente para definir a sua stop-loss. Take lucro metas Tire lucro apontando para o senkijun senkijun sen estratégia pode ser abordado em uma de duas maneiras diferentes. Pode ser abordado a partir de uma perspectiva comerciante dayswing onde tomar metas de lucro são definidas usando níveis-chave, ou a partir de uma perspectiva de comerciante de posição, onde o comerciante não definir metas específicas, mas sim espera a tendência atual a ser invalidado por um senkijun senkijun senk Transpirando na direção oposta de seu ofício. Estudo de Caso Na tabela 4H na Figura II abaixo podemos ver um senkijun senkijun senal de alta no ponto A. Uma vez que esta cruz ocorreu dentro do kumo em si, é considerado um sinal de compra neutra, por isso esperamos pelo preço para sair e fechar acima do kumo para confirmar este sentimento antes de colocar a nossa entrada longa. O preço alcança um fim acima do kumo no ponto B (1.5918) e colocamos nossa longa entrada nesse ponto. Para nosso stop-loss, nós procuramos o lugar onde nosso sentimento do comércio seria invalidated. Neste caso, a borda inferior do kumo nos fornece exatamente isso no ponto C (1.5872). Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e de stop-loss, simplesmente esperamos que o comércio se desdobre enquanto mantém um olho para possíveis sinais de saída. Preço sobe bem para os próximos 10 a 11 dias e, em seguida, no dia 15 do comércio, o preço cai o suficiente para ter o tenkan sen atravessar o kijun sen no ponto D. Este é o nosso sinal de saída, uma vez que Ichimoku está nos dizendo que o sentimento mudou, então fechamos nossa ordem em 1.6014 no ponto E para um ganho total de mais de 95 pips. FIGURA II - Estudo de Caso Tenkan SenKijun Sen Cross Para uma gestão de risco máxima neste negócio, também poderíamos ter movido a nossa stop-loss para cima com preço uma vez que o preço estava a uma distância conservadora de nossa entrada. Uma opção para fazer isso seria mover o stop-loss para cima com o kumo, mantendo-o apenas abaixo da borda inferior. Para uma gestão de riscos ainda mais apertada, poderíamos ter movido a nossa stop-loss com o kijun sen, mantendo-o 5 a 10 pips abaixo dessa linha à medida que subia. Kijun Sen Cross O kijun sen cross é uma das mais poderosas e confiáveis ​​estratégias de negociação dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo. Ele pode ser usado em praticamente todos os períodos de tempo com excelentes resultados, embora seja um pouco menos confiável nos quadros mais baixos, daytrading devido à maior volatilidade naqueles quadros de tempo. O sinal kijun sen cross é dado quando o preço cruza o kijun sen. Se ele cruza a curva de preços de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se ele atravessa de cima para baixo, então é um sinal de baixa. No entanto, como todas as estratégias de negociação dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo, o kijun sen sinal cruz precisa ser avaliado contra a imagem maior Ichimoku antes de cometer a qualquer comércio. Em geral, a estratégia kijun sen cross pode ser classificada em três (3) principais classificações: forte, neutra e fraca. Veja a tabela na Figura III abaixo para um exemplo de várias classificações da cruz kijun sen: FIGURA III - Kijun Sen Cruz Classificações Chikou extensão confirmação Como com a estratégia de tenkan senkijun sen cross, o comerciante Ichimoku experiente fará bom uso do span chikou Para confirmar qualquer sinal kijun sen cross. Cada uma das três classificações da cruz kijun sen acima descrita pode ser ainda mais classificada com base na localização do chikou em relação à curva de preços no momento da cruz. Se a cruz é um sinal Buy e o span chikou está acima da curva de preços nesse momento, isso adicionará uma força maior ao sinal de compra. Da mesma forma, se a cruz é um sinal Sell e a extensão chikou está abaixo da curva de preços nesse ponto no tempo, isso irá fornecer confirmação adicional para esse sinal. Se o chikou abrange localização em relação à curva de preços é o oposto do sentimento kijun sen crosss, então isso vai enfraquecer o sinal. A entrada para a cruz kijun sen é muito simples - uma ordem é colocada na direção da cruz uma vez que a cruz foi solidificada por um fechamento. No entanto, de acordo com boas práticas de comércio de Ichimoku, o comerciante deve ter em mente todos os níveis significativos de resistência de apoio perto da cruz e considerar ficar perto acima desses níveis antes de executar sua ordem. Um comerciante sai de um kijun sen cross trade sobre a sua stop-loss se desencadeou quando preço cruzando o kijun sen na direção oposta de seu comércio. Assim, é fundamental que o comerciante mover sua stop-loss em lockstep com o movimento do kijun sen, a fim de maximizar o seu lucro. Colocação de Stop-Loss A estratégia de cruz de kijun sen é única entre estratégias de Ichimoku em que os comerciantes stop-loss são determinados e controlados pelo próprio kijun sen. Isto é devido ao kijun sens forte representação do equilíbrio de preços, o que o torna um excelente determinante do sentimento. Assim, se o preço voltar atrás abaixo do kijun sen depois de executar uma cruz de sen kijun, então isso é uma boa indicação de que momentum insuficiente está presente para promover o sentimento bullish nascente. Ao entrar em um comércio em uma cruz kijun sen, o comerciante irá rever o valor atual do kijun sen e colocar sua stop-loss 5 a 10 pips no lado oposto do kijun sen que sua entrada é colocada. O número exato de pips para o tampão stop-loss acima abaixo kijun sen dependerá da dinâmica do par e dos preços do comportamento histórico em relação ao kijun sen, bem como a tolerância ao risco do comerciante individual, mas 5 a 10 Pips deve ser apropriado para a maioria das situações. Ao olhar para entrar em Short, o comerciante vai olhar para colocar a sua stop-loss apenas acima do kijun sen atual e quando olhando para entrar Long, o comerciante vai colocar sua stop-loss logo abaixo do kijun sen atual. Uma vez que o comércio está em curso, o comerciante deve mover sua stop-loss updown com o movimento do kijun sen, mantendo sempre o tampão de 5 a 10 pip. Desta forma, o próprio kijun sen age como um stop stop-loss de tipos e permite que o comerciante mantenha um aperto na gestão de risco, maximizando os lucros. Tomar lucros Objetivos Tire lucro apontando para a estratégia kijun sen cross pode ser abordado em uma de duas maneiras diferentes. Pode ser abordado a partir de uma perspectiva de comerciante dayswing onde metas de lucro de tomada são definidas usando níveis-chave, ou de uma perspectiva de comerciante de posição, onde o comerciante não definir alvos específicos, mas sim espera a tendência atual a ser invalidado por cruzamento de preços de volta sobre o Kijun sen na direção oposta de seu comércio. Estudo de Caso Na tabela 1D na Figura IV abaixo para o USDCHF, podemos ver uma cruz kijun sen no ponto A. Enquanto a cruz inicial está acima do kumo e, portanto, uma cruz relativamente forte, ainda está abaixo de um nível muito chikou span span (não visível neste gráfico), por isso esperamos até chegar a um fim acima desse nível-chave antes de entrar no ponto B . Neste ponto, também temos o benefício adicional de confirmação de uma tendência bullish senkijun sen cross e um bom ângulo para cima para o kijun sen, reforçando nossas perspectivas de ação de preço mais otimista ainda mais. Para o nosso stop-loss, seguimos as diretrizes da estratégia de negociação kijun sen e colocá-lo 10 pips abaixo do kijun sen predominante no ponto C. Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e de stop-loss, simplesmente esperamos que o negócio se desdobre continuamente subindo nossa stop-loss com o kijun sen. Preço sobe bem para os próximos 40 dias ficar bem acima do kijun sen. Após este ponto, o preço começa a cair e, no 44º dia, o preço cruza o kijun sen e atinge a nossa stop-loss no ponto D fechando o nosso comércio e compensando-nos um lucro de 641 pips. FIGURA IV - Kijun Sen Cross Estudo de Caso Kumo Breakout Kumo A negociação de Kuno ou Kumo Trading é uma estratégia de negociação que pode ser usada em vários quadros de tempo, embora seja mais amplamente usado em prazos mais altos (por exemplo Diário, Semanal, Mensal) Posição comerciante. Kumo breakout negociação é a forma mais pura de negociação de tendências oferecidas pelo sistema de gráficos Ichimoku, uma vez que olha apenas para o kumo e preços relação a ele para os seus sinais. É o comércio de imagem grande que se concentra apenas em se preço está negociando acima ou abaixo do kumo prevalecente. Em poucas palavras, o sinal para ir muito tempo em Kumo breakout negociação é quando o preço fecha acima do kumo prevalecente e, da mesma forma, o sinal para ir curto é quando o preço fecha abaixo do kumo prevalecente. Veja a tabela na Figura V abaixo para um exemplo de um sinal de compra de breakout de kumo: FIGURA V - Sinal de Compra de Kumo Breakout A entrada para a estratégia de negociação de breakout de kumo é simples - quando o preço fecha acima abaixo do kumo, o comerciante coloca um comércio na direção Da fuga. No entanto, cuidados não precisam ser tomadas para garantir a fuga não é uma cabeça falsa que pode ser especialmente prevalente quando a fuga tem lugar a partir de um kumo topbottom plana. Para garantir que o topbottom plano não vai atrair o preço de volta para o kumo, é sempre aconselhável procurar outra estrutura de Ichimoku para ancorar a sua entrada para apenas abovebelow o breakout kumo. Esta âncora pode ser qualquer coisa a partir de um nível chave fornecido pela extensão chikou, uma sombra kumo ou qualquer outra estrutura apropriada que poderia atuar como suporte adicional resistência para solidificar a direção e dinâmica do comércio. Kumo breakout comerciantes também fazem bom uso do sentimento kumos líder antes de cometer um comércio. Se o kumo principal é um urso kumo ea fuga kumo é também urso, então isso é um sinal muito bom que a fuga não é uma aberração de volatilidade excessiva, mas sim uma verdadeira indicação do sentimento do mercado. Se o principal kumo contradiz a direção da fuga, então o comerciante pode querer ou esperar até que o kumo não concorda com a direção do comércio ou uso mais conservador posição dimensionamento para explicar o aumento do risco. A saída de um comércio breakout kumo é a parte mais fácil de todo o comércio. O comerciante meramente espera por sua parada-perda para ser acionada como preço sai do lado oposto do kumo em que o comércio está transpiring. Desde que o comerciante foi constantemente movendo sua stop-loss para cima com o kumo durante toda a vida útil do comércio, isso garante que maximizar o seu lucro e minimizar o seu risco. Colocação de Stop-Loss Sendo uma estratégia de tendência de imagem grande, a parada-perda para a estratégia de fuga de kumo é colocada no ponto em que a tendência foi invalidada. Assim, o stop-loss para um comércio breakout kumo deve ser colocado no lado oposto do kumo que o comércio está transpiring sobre, 10 - 20 pips longe do limite kumo. Se o preço consegue chegar ao ponto de stop-loss, o comerciante pode ser relativamente certo de que uma grande mudança de tendência ocorreu. Tire metas de lucro Enquanto os objetivos de lucro de tomada tradicionais podem ser usados ​​com a estratégia de negociação breakout kumo, é mais em linha com a abordagem de negociação de tendência de longo prazo para simplesmente mover o stopown lossownown com o kumo à medida que amadurece. Este método permite que o comércio de tirar pleno partido da tendência sem fechar o comércio até que a ação de preços dita inequivocamente que a tendência é mais. Estudo de Caso No gráfico semanal na Figura VI abaixo para AUDUSD podemos ver uma fuga de kumo de baixa tendo lugar no ponto A. Nós também vemos que o kumo líder é distintamente bearish também, que atua para confirmar o nosso sentimento breakout. Dado que o preço está saindo de um kumo de fundo plano e que queremos reduzir os riscos de entrar em um falso breakout, procuramos um fim abaixo do último suporte de chikou span em .7600 antes de entrar. O fim que estamos procurando é alcançado logo depois no ponto B e entramos em curto. Para o nosso stop-loss, seguimos a diretriz de breakout kumo de colocá-lo 10 - 20 pips longe do lado oposto do kumo onde a nossa fuga está ocorrendo. Neste caso, colocamos 20 pips longe do topo do kumo acima da nossa vela de entrada no ponto C (.7994). Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, simplesmente esperamos que o negócio se desdobre continuamente movendo nossa parada-perda para baixo com o kumo prevalecente. Dado que estamos usando o gráfico semanal como nosso prazo de execução, nós nos preparamos para um comércio de muito longo prazo. Neste caso, quase dois anos mais tarde, o preço sobe o suficiente para sair do kumo para o outro lado, onde ele aciona a nossa ordem de compra cerca de 20 pips de distância no ponto D compensando-nos mais de 1100 pips no processo. FIGURA VI - Estudo de Caso Kumo Breakout Senkou Span Cross O senkou span cross é uma das estratégias de negociação menos conhecidas dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo. Isto é principalmente devido ao fato de que a cruz senkou cruz tende a ser mais comumente usado como uma confirmação adicional com outras estratégias de negociação ao invés de ser usado como uma estratégia de negociação autônomo em seu próprio direito. No entanto, é, no entanto, uma sólida estratégia de negociação de tendência e pode definitivamente ser usado por conta própria. Dado que o senkou span cross estratégia, como o kumo breakout estratégia comercial. Utilizar o kumo para geração de sinal, é melhor empregado nos quadros de tempo mais longos do gráfico Diário e acima. O sinal de cruz de extensão senkou é dado quando a linha de extensão de senkou A cruza sobre a linha B de extensão senkou do kumo. Se a extensão senkou A cruza o limite senkou B de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se ele atravessa de cima para baixo, então é um sinal de baixa. No entanto, como todas as estratégias de negociação dentro do sistema Ichimoku Kinko Hyo, o senkou span cruz sinal precisa ser avaliada contra a imagem maior Ichimoku antes de cometer a qualquer comércio. A coisa a manter-se na mente com a estratégia transversal do senkou é que o sinal transversal ocorrerá 26 períodos antes da ação do preço porque o kumo é time-shifted 26 períodos no futuro. Esta relação é óbvia quando se olha para o preço atual em um gráfico ao vivo, mas menos quando se olha para a ação do preço histórico. Além disso, enquanto todas as estratégias de Ichimoku devem ser exercidas com a maior imagem de Ichimoku em mente, isso é particularmente importante com a cruz de extensão senkou. Assim, determinar a tendência geral em intervalos de tempo mais elevados primeiro e, em seguida, tomar apenas senkou span sinais que alinham com essa tendência nos prazos mais baixos é a melhor implementação da estratégia senkou span. Em geral, a estratégia senkou span cross pode ser classificada em três (3) classificações principais: forte, neutro e fraco. O gráfico na Figura VII abaixo mostra algumas classificações da cruz de extensão senkou. As linhas verticais tracejadas representam a relação de 26 períodos entre o preço ea cruz do intervalo senkou. Assim, o ponto A representa um cruzamento alcança de senkou span que pode ser categorizado como um sinal de compra forte devido ao fato de que o preço (ponto B), no ponto da cruz, estava negociando acima do kumo. Da mesma forma, o ponto C representa uma cruz de extensão senkou bearish que gerou um sinal de venda forte devido à localização de preços no ponto D abaixo do kumo. A cruz do intervalo senkou no Ponto E gerou um sinal de compra neutra desde que o preço (ponto F) estava sendo negociado dentro do kumo nesse ponto. FIGURA VII - Classificações Senkou Cross Cross A entrada para a estratégia de cross cross cross senkou é relativamente simples, embora, como mencionado acima, as entradas exigem ainda mais atenção à tendência geral em prazos mais elevados antes de executar qualquer comércios. Depois de determinar a tendência nos períodos de tempo mais elevados, o comerciante procura uma nova cruz de span senkou na mesma direção que a tendência geral que foi solidificada por um fechamento no prazo de execução. Uma vez que eles identificam uma oportunidade adequada, eles iniciam uma posição na direção do senkou span sentimento. Como em todas as estratégias de negociação de Ichimoku, os comerciantes serão bem-aconselhados a considerar a força relativa da cruz (vis-a-vis preços localização em relação ao kumo), bem como o sentimento fornecido pelo Ichimoku restantes componentes no momento da Cruz para garantir a melhor entrada. Vale ressaltar aqui que o forte sinal de bull (buy) descrito em nosso primeiro gráfico, que ocorreu em abril de 2005, embora tecnicamente forte de uma perspectiva 1D, não estava alinhado com a tendência de queda global no local nos gráficos Weekly e Monthly . Assim, os comerciantes que tomam este sinal de comércio e usando uma extensão senkou cruz na direção oposta como seu sinal de saída teria realmente perdido pips. Isso ressalta a importância de avaliar o sentimento em prazos múltiplos e negociação com a tendência geral. A saída de um cruzamento de cross de senkou é geralmente sinalizada por uma cruz senkou span na direção oposta do comércio, embora outros sinais de saída podem ser tomadas dependendo da tolerância de risco dos comerciantes e metas de lucro. Colocação de Stop-Loss Sendo uma estratégia de estratégia de imagem grande como a estratégia de fuga de kumo, a parada-perda para a estratégia de cruz de span senkou é colocada no lado oposto do kumo que o comércio está transpirando em, 10 - 20 pips longe do Kumo limite. Tirem metas de lucro Enquanto as metas de lucro de tomada tradicionais podem ser usadas com a estratégia de negociação cruz de senkou, é mais em linha com a abordagem de negociação de tendência de longo prazo para esperar por uma cruz de senkou span para transpirar na direção oposta do comércio antes Fechando a posição. Este método permite que o comércio de tirar pleno partido da tendência sem fechar o comércio até que a ação de preços dita inequivocamente que a tendência é mais. Estudo de Caso Na tabela Diária na Figura VIII abaixo para USDCAD podemos ver uma cruz de extensão senkou bearish no ponto A. Esta cruz corresponde à vela no ponto B. Desde que a vela fechou logo abaixo do kumo, o sinal é considerado um forte, dado que seu sentimento concorda com o sentimento do bearish senkou span cross. Além disso, confirmamos que a direção desse sinal está alinhada com a tendência de redução global in loco nos quadros semanais e mensais, portanto sabemos que estamos negociando com a tendência. No entanto, estamos cautelosos com o kumo de fundo plano, à direita da vela, o que poderia agir como um atractor de preço, por isso procuramos um ponto de entrada conservador que irá garantir que não será pego em falhas falsas. O suporte do último chikou span em 1.2292 parece um bom ponto de ancoragem para garantir isso. O preço fecha abaixo deste ponto alguns dias depois em 1.2290 e entramos no ponto C curto. Para o nosso stop-loss, seguimos a diretriz de breakout kumo de colocá-lo 10 - 20 pips longe do lado oposto do kumo onde o nosso comércio está ocorrendo. Neste caso, colocamos 20 pips longe do topo do kumo acima da nossa vela de entrada no ponto D (1.2542). Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, esperamos que o comércio se desdobre continuamente movendo nosso stop-loss para baixo com o kumo prevalecente. Neste caso, um pouco mais de quatro meses mais tarde, preço variando criou um novo senkou span cross na direção oposta do nosso comércio no ponto E. Correspondente à vela no ponto F onde fechamos nosso comércio em 1,1908, compensando-nos mais de 380 pips no processo. Para aqueles que têm vindo a utilizar o Ichimoku Kinko Hyo sistema de gráficos para qualquer período de tempo, utilizando a estratégia de cruz span chikou deve ser como segunda natureza. Porque Porque o chikou span cross é essencialmente a confirmação span chikou que os comerciantes Ichimoku experiente utilizar para confirmar o sentimento gráfico antes de entrar em qualquer comércio. Esta confirmação vem na forma do chikou span atravessando a curva de preços na direção do comércio proposto. Se ele atravessa a curva de preços de baixo para cima, então é um sinal de alta. Se ele cruza de cima para baixo, então ele é considerado um sinal de baixa. Assim, já sabemos o poder da cruz de span chikou através do seu uso como uma estratégia de confirmação. No entanto, quando usado dentro de algumas diretrizes simples, a cruz span span chikou pode ser usado como sua própria estratégia de negociação autônoma com muito sucesso. Como muitas outras estratégias de negociação de Ichimoku, a estratégia de cruz de span chikou usa relação de preços para o kumo para categorizar seus sinais em três (3) classificações principais: forte, neutro e fraco. O gráfico na Figura IX abaixo fornece vários exemplos da cruz do intervalo chikou. Dado o fato de que o chikou span é uma medida do preço de fechamento mudou 26 períodos no passado, devemos sempre ter em mente tanto a localização do chikou span em relação à curva de preços (a própria cruz) ea vela atual e sua Relação ao kumo. Assim, o ponto A1 é o ponto em que o intervalo chikou cruzou a curva de preços para baixo eo ponto A2 é a vela de fechamento que iniciou essa cruz de baixa. No entanto, uma vez que a vela no ponto A2 estava acima do kumo prevalecente no ponto da cruz, este sinal em particular seria categorizado como uma baixa baixa. Uma forte linha de alta pode ser vista nos pontos B1 e B2, uma vez que o chikou span cruzou para cima através da curva de preços ea vela de fechamento naquele momento estava acima do kumo prevalecente. Os pontos C1 e C2 representam uma baixa baixa, uma vez que transpiraram acima do kumo predominante. A entrada para a cruz de extensão do chikou é relativamente direta - o comerciante inicia uma posição na direção da cruz de extensão do chikou depois de levar em consideração a força de cruzamentos e outros sinais de gráfico. Para a maior probabilidade de sucesso, o comerciante também vai olhar para o chikou span-se a ser livre do kumo como o span chikou pode muitas vezes interagir com o kumo muito parecido com a curva de preços. A saída a mais tradicional para um cruzamento do intervalo do chikou é sinalizada geralmente por uma cruz do intervalo do chikou no sentido oposto do comércio, embora outros sinais da saída possam ser feitos exame dependendo da tolerância do risco dos comerciantes e dos objetivos do lucro. Colocação de Stop-Loss A estratégia de span de chikou não dita o uso de qualquer estrutura de Ichimoku específica para o posicionamento de stop-loss, como algumas outras estratégias. Em vez disso, o comerciante deve considerar o seu prazo de execução e suas regras de gestão de dinheiro e, em seguida, olhar para a estrutura adequada prevalecente para definir a sua stop-loss. Tome lucros Objetivos Tire lucro alvejando para o chikou span cross estratégia pode ser abordado em uma de duas maneiras diferentes. Pode ser abordado a partir de uma perspectiva comerciante dayswing onde tomar metas de lucro são definidas usando os níveis-chave, ou a partir de uma perspectiva de comerciante de posição, onde o comerciante não definir alvos específicos, mas sim espera a tendência atual a ser invalidado por um cruzamento de span chikou transpiring Na direção oposta ao seu comércio. Estudo de Caso No gráfico Diário na Figura X abaixo para o USDCHF, podemos ver um cruzamento do intervalo chikou de alta no ponto A. No entanto, embora seja tecnicamente uma cruz forte, o span chikou ainda está abaixo da resistência significativa fornecida pelos dois pontos de extensão chikou em 1,2090. Além disso, o sen tenkan e kijun sen estão em uma configuração plana que doesnt fornecer qualquer confirmação adicional. Assim, esperamos por uma configuração mais convincente antes de entrar Long. Isto é conseguido cinco (5) dias mais tarde no ponto B1 quando a extensão do chikou move-se para trás através da curva do preço após um mergulho breve abaixo. Esperamos que a vela diária feche e entremos longamente em 1.2164 no ponto B2. Nossa confiança nessa entrada é aumentada pelo senkijun senkijun senador de alta que já transcorreu. Para o nosso stop-loss, consideramos as estruturas prevalecentes e decidimos colocá-lo logo abaixo do kijun sen em 1.1956, uma vez que uma cruz abaixo desse ponto não só terá o chikou span executando uma nova linha de baixa, mas também tem preço executando um bearish Kijun sen cross, ambos os quais iriam invalidar a nossa posição longa. Uma vez que colocamos nossas ordens de entrada e stop-loss, esperamos que o comércio se desenrole. Dependendo do nosso estilo de negociação, poderíamos optar por rastrear nossa stop-loss juntamente com o kijun sen para manter uma rédea mais apertada na gestão de risco ou poderíamos utilizar o método mais tradicional de esperar por uma cruz de span chikou na direção oposta do nosso comércio . Neste caso, uma cruz do intervalo do chikou no sentido oposto ocorre apenas debaixo de dois meses mais tarde (ponto C1) em 1.2619 (ponto C2) e nós fechamos nosso comércio para um ganho sobre de 450 pips. Vale a pena notar que, embora o chikou span cruz por conta própria seria considerado tecnicamente fraco devido à sua localização acima do kumo, é apoiado por um tenkan senkijun senkijun sen cross para formar um padrão bearish de três linhas. Alternativamente, se tivéssemos optado por usar o kijun sen como nossa parada final neste comércio, em vez de esperar por uma cruz de span chikou, teríamos saído em algum lugar em torno do nível 1.2735, o que teria compensado mais de 560 pips. FIGURA X - Chikou Span Cross Case Study Um sistema de negociação simples, rentável Heikin-Ashi Por Tradinformed em 14 de outubro de 2014 castiçais Heikin-Ashi são uma maneira ligeiramente diferente de ver os mercados. Neste artigo vou mostrar como eles podem ser usados ​​como parte de uma estratégia de negociação rentável. Candelabros de Heikin-Ashi A imagem abaixo mostra o DJIA com castiçais normais. Esta imagem seguinte mostra o DJIA durante o mesmo período usando castiçais Heikin-Ashi. As duas imagens são bastante semelhantes, mas observe como as tendências são mais claras na tabela Heikin-Ashi. Isso ocorre porque as velas são calculadas com base parcialmente no preço médio e no preço da vela precedente. O efeito disso é para suavizar as velas e brilho sobre pequenos movimentos na direção oposta à tendência principal. A vantagem dos castiçais Heikin-Ashi é que eles tornam a tendência mais clara e ajudar os comerciantes nervosos (que é todos nós, por vezes) permanecer com a tendência dominante. No entanto, é importante lembrar que quando o mercado mudar de direção Heikin-Ashi velas reagem mais lentamente. Estratégia de Negociação Heikin-Ashi A estratégia que testei foi baseada no par EURUSD no período de 4 horas. Os dados históricos foram de 2000 8211 2014. A estratégia que eu backtested é: Trade Long quando Heikin-Ashi se torna positivo e MACD está abaixo de 0 Trade Short quando Heikin-Ashi se torna negativo e MACD é acima de 0 Fechar Long quando Heikin-Ashi se torna negativo Close Curto quando Heikin-Ashi virar positivo eu usei um stop-loss e lucro alvo do ATR 10. Eu fiz um segundo backtest que incluiu uma parada à direita do ATR 1. Além disso, eu só tomou os comércios que ocorreram durante a sessão de negociação europeia. Isso inclui a sessão da manhã dos EUA. Por último, queria ter em conta a desaceleração verificada nos mercados financeiros e excluí os meses de Julho e Agosto da minha análise. Excel Backtest Modelo I backtested a estratégia de negociação usando um Long-Short Excel Backtest Modelo. Esta é uma planilha que pode ser usada para testar todos os tipos de negociação e estratégias de investimento. Excel é uma ótima ferramenta para usar para backtesting porque é muito acessível e permite testes de estratégias bastante complexas. Aprender a testar suas próprias estratégias de negociação é simplesmente a melhor maneira de se tornar um comerciante melhor. Você pode ver o que é adequado para você aqui: Qual Modelo Devo Escolher ou apenas confira a Tradinformed Shop. Os resultados do primeiro backtest foram: Os resultados acima são bastante encorajadores para mim. Eles mostram que as velas Heikin-Ashi podem ser rentáveis ​​durante um longo período de tempo. Eles produzem uma porcentagem de vitória decente para uma estratégia de tendência seguinte e, em particular, mostram uma redução baixa. Para muitos comerciantes, este é um aspecto fundamental. É difícil seguir qualquer estratégia que tenha grandes oscilações na rentabilidade. Esta estratégia destina-se a destacar como castiçais Heikin-Ashi são úteis para os comerciantes à procura de oportunidades de tendência seguinte. Eles são fáceis de ler e entender. Eles podem ser combinados com outros indicadores para torná-los mais eficazes. Minha fonte de informação alternativa para qualquer coisa relacionada com castiçais japoneses são os livros de Steve Nison. Eu tenho o seu clássico Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Técnicas Revelado e eu me refiro a ele muitas vezes. Se você estiver interessado em aprender mais sobre castiçais, este é um bom lugar para começar. O livro abrange padrões, bem como interessantes sistemas de comércio japonês como 3 LIne Break. Renko e Kagi Charts. YouTube Video Tenho gravado um vídeo do YouTube dando mais informações sobre os castiçais e a planilha de backtest. Compartilhar isso: